Zigzag Forex Trading System

Aplicando o ZigZag para análise Cada recém-chegado quer criar um sistema comercial capaz de obter o máximo lucro em cada movimento de preços. Com o passar do tempo, os comerciantes ganham cada vez mais experiências, chegando finalmente a expectativas mais realistas e abandonando seus sonhos para comprar exatamente nos fundos e vender no topo. Todos sabem que é impossível negociar com a precisão do indicador ZigZag mostrado em dados de histórico. Mas é possível usar ZigZag para calcular o lucro máximo virtual. Zigzags são diferentes Todos os comerciantes sabem sobre este indicador e é impossível encontrar até um único comerciante que não o tenha usado pelo menos uma vez. Alguns comerciantes comparam ZigZag às ondas de Elliott, alguns usam para obter dados objetivos sobre o estado atual do mercado. Cada desenvolvedor de sistemas de negociação automatizada tem sua própria idéia sobre o ZigZag. A entrega padrão dos terminais contém dois tipos desse indicador - padrão para várias gerações dos terminais MetaTrader ZigZag e sua versão em cores ZigZagColor. Ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas para melhorar esse indicador. Talvez, ninguém conheça o número exato de versões, exceto Eugeni Neumoin, desenvolvedor do complexo ZUP. Nós decidimos usar o ZigZag da entrega padrão como uma ferramenta para uma análise simples dos pares de moedas do Automated Trading Championship. Então, hoje, finalmente, responderemos a pergunta que não poderíamos responder mais cedo devido à falta de tempo ou habilidades: quanto você pode ganhar com o ZigZag (em teoria, é claro) O que e como medimos a audiência do campeonato, bem como Todos interessados ​​em algo trading, sempre curtiram quantos participantes do campeonato trocam algum símbolo ou prazo definido. Portanto, examinamos os 12 pares de moedas que estavam disponíveis no Automated Trading Championship 2011 e utilizamos o ZigZag para calcular os seguintes parâmetros: número de curvas ZigZag, lucro máximo possível ao negociar 1 lote, comprimento médio de dobra. Cálculos foram feitos no período de 1 de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011, que abrange aproximadamente o Campeonato dos últimos anos. Os cálculos foram feitos para doze pares de moedas em 8 intervalos de tempo de M1 a H4 inclusive. Não foram considerados períodos de tempo maiores, uma vez que não eram tão populares entre os participantes do Automated Trading Championship 2011. Também queríamos saber se há alguma correlação entre a seleção de um par de moedas e suas características nesta revisão. Simplesmente dito, tentamos determinar se os participantes da competição se mostraram certos ao escolher seus cronogramas e pares de moedas. Número de Curvaturas de ZigZag em prazos diferentes É bastante óbvio que quanto menor tempo nós usamos, mais curvas a linha ZigZag terá. Ao aumentar o período de M1 a H4, o número de curvas ZigZag diminuirá. Pode ser algum tipo de regularidade Veja isso no EURUSD, no período de 1º de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011. Como esperado, a maioria dos segmentos foram observados na M1, 5246 seções formaram a curva ZigZag em quase 3 meses de ATC 2011. O período H4 apresentou a menor quantidade de segmentos ZigZag. A correlação entre o número de curvas eo cronograma selecionado não é claramente vista nesta forma. Portanto, usamos a escala logarítmica para o eixo horizontal. Aqui estão os resultados: agora, podemos ver claramente a dependência linear à medida que o tempo está aumentando. Assim, podemos concluir que a irregularidade do indicador ZigZag muda exponencialmente com a mudança de um período de tempo. Ou seja, N - número das curvas do indicador, Prazo - número de segundos em um período de tempo, um b-algumas proporções. Mas essa regularidade funciona apenas no EURUSD. Juntamos os 12 pares de moedas juntos. Esta regularidade parece funcionar para outros pares de moedas também. Lucro teórico máximo em termos de ZigZag Agora, é hora de analisar a parte mais controversa do aplicativo ZigZag. Vamos calcular o lucro que teríamos feito se tivéssemos realizado negócios exatamente em seus tops e fundos. Esta é uma questão teórica, mas também reflete a natureza do par de moedas e nos permite comparar diferentes símbolos. Suponha que abrimos a posição por 1 lote neste par de moedas em 1 de outubro de 2011 e fechamos em 26 de dezembro às 00:00. Uma vez que o ZigZag alterna altos e baixos, estamos constantemente no mercado reverter nossa posição em cada ponto extremum. O Spread é levado em consideração, pois é importante para o cronograma M1, embora seja pouco visível no H4. Aqui estão os resultados: neste caso, não precisamos da escala logarítmica para exibir o lucro teórico. Podemos ver a correlação linear entre o lucro e o período de tempo selecionado. Isso significa que o lucro diminui ao passar de prazos menores a maiores: M1 - gt M5 - gt M10 - gt M15 - gt M30 - gt H1 - gt H2 - gt H4. Mas isso não significa que a negociação no M1 seja a mais rentável. Pelo menos, isso não é verdade para todos os participantes do Automated Trading Championship 2011. De acordo com nossa pesquisa chamada Preferências dos Participantes do ATC 2010. H1, M1, M15 e M5 são os tempos mais populares em ordem decrescente. Vamos examinar o seu lucro teórico para os 12 pares. O período H1 mais popular tem 4 pares de moeda de aparência semelhante: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY e EURJPY. Os mesmos pares de moeda resultaram ser os melhores nos três períodos de tempo restantes. ZigZag Bends Comprimento médio O último parâmetro que calculamos é o comprimento médio da curva ZigZag para cada um dos oito intervalos de tempo. Certamente, está intimamente correlacionado com os dois parâmetros anteriores, mas decidimos mostrar isso para fechar o problema completamente. Aqui usamos a escala logarítmica para o eixo horizontal exibindo o comprimento médio das curvas em pips (pontos) para cada símbolo. Mais uma vez, podemos ver a dependência linear ao transformar o comprimento dessa maneira. Isso significa que o comprimento médio do segmento ZigZag cresce logarítmicamente ao aumentar o valor do tempo. No entanto, podemos ver duas fortes exceções dessa regra para EURCHF e USDJPY. O comprimento de uma seção média no H4 de repente acabou por ser inferior ao do H2. Não sabemos os motivos para isso. As conclusões são suas para fazer, conforme o esperado, o indicador ZigZag confirmou nossas expectativas - a negociação em prazos menores é potencialmente mais lucrativa do que em grandes. Na negociação real, devemos considerar que o nível de ruído do mercado em M1 é consideravelmente maior do que em H1 ou D1. Participantes do Automated Trading Championship 2012 têm que resolver uma tarefa difícil. Eles devem garantir que sua estratégia de negociação mostre o lucro máximo e, ao mesmo tempo, é bastante resistente a falsos sinais de negociação e possíveis mudanças de mercado que certamente acontecerão durante 3 meses de competição. ZigZag é um bom indicador, embora na maioria das vezes seja bom para a análise da história. No entanto, é dito que suas curvas podem ser usadas por comerciantes experientes para desenvolver não apenas grandes ferramentas gráficas, mas também sistemas comerciais. Só tentamos aplicá-lo na medição de pares de moedas. As conclusões são suas para fazer. Nós também lembramos que apenas 10 dias deixaram antes do final do registro. Durante este tempo, você deve preencher seus dados pessoais, enviar seu robô comercial e passar os testes automáticos se você ainda não o fez. Líderes do Automated Trading Championship 2010 e 2011: Pole-Position Você ainda está cheio de dúvidas de que testar uma estratégia em Os dados históricos podem ser úteis no comércio real. Neste artigo, comparamos as conquistas dos anteriores participantes do Campeonato com os resultados apresentados no MetaTrader 5 Strategy Tester durante os testes automáticos. O registro para o Campeonato Automatizado de Negociação entrou em sua fase final. Menos de três dias deixaram antes do prazo. Mais de 3 400 aplicações já foram enviadas. No entanto, depende apenas dos próprios candidatos se eles puderem se tornar participantes reais. Nos últimos dias, o número de concorrentes potenciais para o prêmio em dinheiro está aumentando, mas a maioria deles não será aceita para a competição. Sistema Zigzag eu simplesmente ideo para um sistema automatizado. Mas o meu C é muito terrível, eu acho que pode ser um sistema muito bom para trocar pares, a idéia de que o sistema é o indicador em ziguezague que planejou o quotlasthigh e lastlowquot no gráfico. Veja o meu indicador - gt quotAF Zigzag Line no Chartquot Agora eu escrevo um sistema automatizado. Veja quotAFHS ZigZagquot - gt, mas isso não funciona, alguém pode ajudar a completar o sistema Imagem anexa (clique para ampliar) Ingressou em janeiro de 2008 Status: Membro 3 Posts Eu tenho uma idéia simples para um sistema automatizado. Mas o meu C é muito terrível, eu acho que pode ser um sistema muito bom para trocar pares, a idéia de que o sistema é o indicador em ziguezague que planejou o quotlasthigh e lastlowquot no gráfico. Veja o meu indicador - gt quotAF Zigzag Line no Chartquot Agora eu escrevo um sistema automatizado. Veja quotAFHS ZigZagquot - gt, mas isso não funciona. Alguém pode ajudar a completar o sistema se ((Bid gt lasthigh) ampamp (Close1 lt lasthigh)) BuyTriggeredtrue if ((Bid lt lastlow ampamp (Close1 gt lastlow)))